Dystansowa miara ryzyka inwestycyjnego, podobnie jak miara taksonomiczna, jest wielkością syntetyzującą wpływ wszystkich zmiennych (wskaźników finansowo-ekonomicznych) na kondycję sektorów gospodarki. Jednocześnie, w przeciwieństwie do taksonomicznej miary ryzyka, jej konstrukcja przebiega dwuetapowo. W pierwszym kroku obliczane są wartości wskaźnika cząstkowego, niezależnie dla każdej ze zmiennych, poprzez porównanie wartości tej zmiennej dla danego sektora z dwoma wartościami progowymi. Pierwszą z nich jest wartość zmiennej najbardziej pożądana (próg maximum) z punktu widzenia kondycji sektorów. Drugą z wartości progowych stanowi wartość zmiennej najmniej pożądana (próg minimum) z punktu widzenia kondycji sektorów.

Ostatecznie wartość grupowych miar ryzyka i syntetycznej miary ryzyka uzyskujemy obliczając średnie arytmetyczne z odpowiednich wskaźników cząstkowych. Dla grupowych miar ryzyka są to wyłącznie wskaźniki cząstkowe dla zmiennych efektywnościowych (grupowa miara ryzyka typu efektywnościowego), albo wskaźniki cząstkowe dla zmiennych strukturalnych (grupowa miara ryzyka typu strukturalnego). W konstrukcji syntetycznej miary ryzyka inwestycyjnego agregowane są wszystkie wskaźniki cząstkowe. W standardzie PONT Info w procedurze agregacji zastosowana została formuła średniej arytmetycznej nieważonej (wszystkie wskaźniki otrzymują taką samą wagę w ocenie ryzyka inwestycyjnego). Dzięki odpowiedniej konstrukcji zarówno grupowe miary ryzyka jak i syntetyczna miara ryzyka przyjmują zawsze wartości z przedziału [0; 1].