Taksonomiczna miara ryzyka inwestycyjnego jest wielkością syntetyczną, wypadkową oddziaływania wszystkich zmiennych (wskaźników finansowo-ekonomicznych) opisujących kondycję sektorów gospodarki. Kondycja sektorów gospodarczych jest tutaj oceniana poprzez porównywanie wartości wyróżnionych zmiennych dla tych sektorów z wartościami tych zmiennych dla sektora hipotetycznego, czyli tzw. sektora wzorowego.

Punktem wyjścia konstrukcji taksonomicznej miary ryzyka inwestycyjnego jest wyznaczenie wartości zmiennych dla sektora wzorowego. Są to optymalne wartości poszczególnych zmiennych opisujących kondycję sektorów. Dla zmiennych stymulant są to wartości maksymalne, a dla zmiennych destymulant minimalne zaobserwowane wśród wszystkich porównywanych sektorów. Gdy analiza porównawcza dotyczy kilku okresów równocześnie, wartości optymalne są ustalone jako wartości najmniejsze lub największe wśród wszystkich porównywanych sektorów we wszystkich analizowanych okresach. Sektor wzorcowy stanowi tym samym pewien idealny wzorzec, z którym porównywane są poszczególne sektory. Formalnie rzecz biorąc, porównywane sektory oraz sektor wzorcowy reprezentowane są przez punkty w przestrzeni opisujących je zmiennych. Wymiar tej przestrzeni (liczba osi liczbowych określających ten wymiar) jest równy liczbie zmiennych opisujących kondycję sektorów. W następnym kroku standaryzujemy wartości wyróżnionych zmiennych. Postępowanie takie umożliwia zarówno eliminację jednostek miary, jak i uniknięcie większego udziału zmiennych o wyższym poziomie w wartości liczbowej miary rozwoju.

Wartości syntetycznych miar ryzyka (podobnie grupowych miar ryzyka) otrzymujemy przez obliczenie odległości poszczególnych punktów reprezentujących sektory od punktu reprezentującego sektor wzorcowy. W standardzie PONT Info zastosowano formułę średniej arytmetycznej nieważonej (wszystkie wskaźniki otrzymują taką samą wagę w ocenie ryzyka inwestycyjnego). Im lepsza kondycja danego sektora (mniejsze ryzyko inwestycyjne) tym mniejsza jest odległość reprezentującego go punktu od punktu reprezentującego sektor wzorcowy. Dzięki odpowiedniej normalizacji zarówno grupowe miary ryzyka jak i syntetyczna miara ryzyka przyjmują zawsze wartości z przedziału [0;1]. Im mniejsze ryzyko inwestycyjne sektora (lepsza kondycja sektora), tym odpowiadająca mu miara ryzyka przyjmuje mniejszą wartość (bliższą zeru). Czym większe ryzyko inwestycyjne sektora (gorsza kondycja sektora), tym odpowiednia miara ryzyka osiąga większą (bliższą jedności) wartość.